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量化
2024/4/11 20:34:10
推理引擎之模型压缩浅析
目录 前言1. 模型压缩架构和流程介绍2. 低比特量化原理2.1 量化基础介绍2.2 量化方法2.3 量化算法原理2.4 讨论 3. 感知量化训练QAT原理3.1 QAT原理3.2 量化算子插入3.3 QAT训练流程3.4 QAT衍生研究3.5 讨论 4. 训练后量化PTQ4.1 动态PTQ4.2 静态PTQ4.3 KL散度实现静态PTQ4.4 量…
大模型LLM 在线量化；GPTQ\AWQ量化
1、大模型LLM 在线量化
参考：https://www.cnblogs.com/bruceleely/p/17348782.html
##8bit
model = AutoModel.from_pretrained("THUDM/chatglm-6b", trust_remote_code=True).quantize(8).half(
TA-Lib学习研究笔记（八）——Momentum Indicators 中
TA-Lib学习研究笔记（八）——Momentum Indicators 中
Momentum Indicators 动量指标，是最重要的股票分析指标，能够通过数据量化分析价格、成交量，预测股票走势和强度，大部分指标都在股票软件中提供。
11. …
GPTQ 和 AWQ：LLM 量化方法的比较
大语言模型（LLM）在自然语言处理（NLP）任务中取得了显著的进展。然而，LLM 通常具有非常大的模型大小和计算复杂度，这限制了它们在实际应用中的部署。
量化是将浮点数权重转换为低精度整数的过程，…
PTrade判断当日是否为当周第一个交易日——时间相关函数2
本文介绍的函数用于判断当前交易日是否为当周的第一个交易日。
在某些策略中，可能会在每周的第一个交易日进行调仓换股。这时，就可以使用本文介绍的函数判断当日是否为当周的第一个交易日。
源码
import datetime as dtdef is_first_trading_day_of_w…
Backtrader 文档学习-Order OCO orders
Backtrader 文档学习-Order OCO orders
主要是可以使用订单组的管理策略，使用订单组策略，则一组订单中，有一个符合条件的订单成交，订单组中其他的订单就自动被取消。
1.概述
V1.9.36.116 版本交互式代理支持StopTrail、StopTra…
TA-Lib学习研究笔记（八）——Momentum Indicators 上
TA-Lib学习研究笔记（八）——Momentum Indicators 上
Momentum Indicators 动量指标，是最重要的股票分析指标，能够通过数据量化分析价格、成交量，预测股票走势和强度，大部分指标都在股票软件中提供。
1. A…
TA-Lib学习研究笔记——Cycle Indicators （七）
TA-Lib学习研究笔记——Cycle Indicators （七）
Cycle Indicators 周期指标函数组有HT_DCPERIOD, HT_DCPHASE, HT_PHASOR, HT_SINE, HT_TRENDMODE 。
1.HT_DCPERIOD
Hilbert Transform - Dominant Cycle Period 函数名：HT_DCPERIOD 名称&am…
![[量化投资-学习笔记007]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-布林带](https://img-blog.csdnimg.cn/b50e5c39bb1d44c1a12fb9e495e79c67.png)
[量化投资-学习笔记007]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-布林带
布林带（Bollinger Bands）也称为布林通道、保力加通道，是由约翰布林格（John Bollinger）发明的技术分析指标。布林通道通常被用来确认资产价格波动范围。
布林通道是由三条平滑的曲线组成的趋势线图表，中线为…
TA-Lib学习研究笔记（九）——Pattern Recognition （1）
TA-Lib学习研究笔记（九）——Pattern Recognition （1）
0.程序代码
形态识别的函数的应用，通过使用A股实际的数据，验证形态识别函数，用K线显示出现标志的形态走势，由于入口参数基本上…
神经网络中的量化与蒸馏
本文将深入研究深度学习中精简模型的技术：量化和蒸馏
深度学习模型，特别是那些具有大量参数的模型，在资源受限环境中的部署几乎是不可能的。所以就出现了两种流行的技术，量化和蒸馏，它们都是可以使模型更加轻量级&…
【音视频|PCM】PCM格式详解
😁博客主页😁：🚀https://blog.csdn.net/wkd_007🚀 🤑博客内容🤑：🍭嵌入式开发、Linux、C语言、C、数据结构、音视频🍭 🤣本文内容🤣&a…
Backtrader 文档学习-Data Feeds（下）
Backtrader 文档学习-Data Feeds（下）
1. Data Resampling
当数据仅在单个时间范围内可用，需要在不同的时间范围内进行分析时，就需要进行一些重采样。 “重采样”实际上应该称为“上采样”，因为它是从一个源时间区间到…
PTrade获取交易日期——时间相关函数1
本系列文章将笔者平时在使用ptrade进行策略开发中使用到的与日期相关的函数进行记录，以便大家参考并一同改进优化。
如果读者还有其他日期相关的函数实现需求，也可以留言，大家一起讨论补充。
首先看一下ptrade提供的get_trading_day函数的用…
![[量化投资-学习笔记004]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-EMA均线](https://img-blog.csdnimg.cn/121922a3d4ab4ee995287691798885aa.png#pic_center)
[量化投资-学习笔记004]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-EMA均线
在之前的文章中用 Python 直接计算的 MA 均线，但面对 EMA 我认怂了。 PythonTDengine从零开始搭建量化分析平台-MA均线的多种实现方式
高数是我们在大学唯一挂过的科。这次直接使用 Pandas 库的 DataFrame.ewm 函数，便捷又省事。 并且用 Pandas 直接对之…
【量化课程】02_4.数理统计的基本概念
2.4_数理统计的基本概念
数理统计思维导图 更多详细内容见notebook
1.基本概念
总体：研究对象的全体，它是一个随机变量，用 X X X表示。
个体：组成总体的每个基本元素。
简单随机样本：来自总体 X X X的 n n n个相互…
Qlib-Server：量化库数据服务器
Qlib-Server：量化库数据服务器
介绍
Qlib-Server 是 Qlib 的配套服务器系统，它利用 Qlib 进行基本计算，并提供广泛的服务器系统和缓存机制。通过 Qlib-Server，可以以集中的方式管理 Qlib 提供的数据。
框架 Qlib 的客户端/服务器框架基于 WebSocket 构建，这是因为 WebS…
Backtrader 文档学习-Strategy with Signals
Backtrader 文档学习-Strategy with Signals
backtrader可以不通过重写策略的方式触发交易，尽管重写策略是首选通用的方式。 下面介绍通过使用信号也是可以实现交易触发的。
1.定义signal
import backtrader as btdata bt.feeds.OneOfTheFeeds(datanamemydatana…
如何选择合适的量化交易服务器
数量技术宅团队在CSDN学院推出了量化投资系列课程
欢迎有兴趣系统学习量化投资的同学，点击下方链接报名：
量化投资速成营（入门课程）
Python股票量化投资
Python期货量化投资
Python数字货币量化投资
C语言CTP期货交易系统开…
pyfolio工具结合backtrader分析量化策略组合，附源码+问题分析
pyfolio可以分析backtrader的策略，并生成一系列好看的图表，但是由于pyfolio直接install的稳定版有缺陷，开发版也存在诸多问题，使用的依赖版本都偏低，试用了一下之后还是更推荐quantstats。
1、安装依赖
pip install …
Backtrader 文档学习-Quickstart
Backtrader 文档学习-Quickstart
0. 前言
backtrader，功能十分完善，有完整的使用文档，安装相对简单（直接pip安装即可）。 优点是运行速度快，支持pandas的矢量运算；支持参数自动寻优运算&#x…
Backtrader 文档学习- 整体架构功能分析理解
Backtrader 文档学习- 架构功能分析理解
1. 概述
backtrader是一个用于开发和执行交易策略的Python框架。它提供了一套完整的工具和功能，使得用户可以方便地进行策略回测、实盘交易以及数据分析。
backtrader的入口为Cerebro类，该类将所有输入(Data F…
Backtrader 文档学习- Plotting
Backtrader 文档学习- Plotting
虽然回测是一个基于数学计算的自动化过程，还是希望实际通过可视化验证。无论是使用现有算法回测，还是观察数据驱动的指标（内置或自定义）。
凡事都要有人完成，绘制数据加载、指标、操作…
Backtrader 量化回测实践（1）—— 架构理解和MACD/KDJ混合指标
Backtrader 量化回测实践（1）—— 架构理解和MACD/KDJ混合指标
按Backtrader的架构组织，整理了一个代码，包括了Backtrader所有的功能点，原来总是使用SMA最简单的指标，现在稍微增加了复杂性，用MA…
基于golang+uniapp+python 实现的一套A股提醒系统
shareshttps://github.com/xxjwxc/shares
功能 A 股量化交易系统 后台开发语言 Go/Python gmsechttps://github.com/gmsec/gmsec gormt 嵌入，自动数据库代码生成 gorm 自动构建(gormt)https://github.com/xxjwxc/gormt 分时任务,盯盘助手,研报股评,每日监控,微信…
【AI选股】如何通过python调用通达信-小达实现AI选股（量化又多了一个选股工具）
文章目录 前言一、通达信-小达是什么？二、使用步骤1. 引入browser_cookie3库2. 通达信-小达 AI选股源代码 总结 前言
ChatGPT火遍网络，那么有没有可以不用写公式就可以实现AI选股的方法？答案是有，今天我们就来试试通达信的小达&a…
![[量化投资-学习笔记009]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-KDJ](https://img-blog.csdnimg.cn/b3e33794423a4d36a07800969dcdd997.png#pic_center)
[量化投资-学习笔记009]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-KDJ
技术分析有点像烹饪，收盘价、最值、成交量等是食材；均值，移动平均，方差等是烹饪方法。随意组合一下就是一个技术指标。
KDJ又称随机指标（随机这个名字起的很好）。KDJ的计算依据是最高价、最低价和收盘价。…
用机器学习方法重构期货商品板块
用机器学习方法重构期货商品板块
阿岛格 参考专栏：低门槛搭建个人量化平台 https://www.zhihu.com/column/c_1441014235068944386
摘 要
金融市场商品期货的板块分类，通常根据不同交易所、监管机构和证券商标准，按照期货标的属性、或产业链关系等进行分类，各自分类略有差…
读书笔记：《宽客人生：依曼纽尔·德曼》
金融工程，也叫数量金融，洞察了证券价值与不确定性之间的关系。
布莱克-斯科尔斯模型可以告诉我们如何利用标的股票来复制期权，以及复制期权的成本，做市商利用此来复制期权，以规避无法从其他人那里购买合适价格的期权的…
基于霍克斯过程的限价订单簿模型下的深度强化学习做市策略
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Python股票量化投资
Python期货量化投资
Python数字货币量化投资
C语言CTP期货交易系统开…
量化基金投资常用策略简介
套利策略 套利：利用同一商品（或相似商品）在不同市场上的差价，进行低买高卖的交易行为。
很容易理解，其实现实生活中处处存在着套利：
小A从某多多上团购价入手了一批商品，价格较低，…
跟庄买股票得新技巧（第三弹）集合竞价战法
尾盘抢筹（参考昨天）
57分 12.35 收盘价 12.42 股价明显上涨（越大越好）全天阳线，否则突然变高就有作线的嫌疑12.35到12.42，滞留大量为成交单（买一到买十存在大量买单，否则有做线嫌疑…
百倍量化之Dbcd中性策略
1. 指标含义
该指标主要是计算偏置的因子，并根据偏置的平均来分析这个股票的稳定性 第一步主要操作就是计算当前值和前段时间的平均值的偏置 ma = bt.indicators.SimpleMovingAverage(self.data, period=self.p.period)# 简单移动平均（SMA）计算基础数据
self.bias = (self.…
MIT-BEVFusion系列八--onnx导出1 综述及相机网络导出
目录 综述export-camera.py加载模型加载数据生成需要导出成 onnx 的模块Backbone 模块VTransform 模块 生成 onnx使用 pytorch 原生的伪量化计算方法导出 camera.backbone.onnx导出 camera.vtransform.onnx 综述
bevfusion的各个部分的实现有着鲜明的特点，并且相互…
【量化课程】02_3.投资学基础概念
文章目录 1. 投资和投资学的关系1.1 什么是投资？1.2 什么是投资学？ 2. 投资学的主要内容2.1 金融市场与投资环境2.1.1 金融资产2.1.2 债券市场的意义2.1.3 金融市场与经济2.1.4 投资过程2.1.5 竞争性的市场2.1.6 市场参与者2.1.7 主要的市场债券市场外汇…
![[量化投资-学习笔记002]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-MA均线的多种实现方式](https://img-blog.csdnimg.cn/c59daef6814d4bbdb578b15835a88c23.png#pic_center)
[量化投资-学习笔记002]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-MA均线的多种实现方式
MA 均线时最基本的技术指标，也是最简单，最不常用的（通常使用EMA、SMA）。
以下用两种不同的计算方法和两种不同的画图方法进行展示和说明。
MA 均线指标公式
MA (N)(C1 C2 C3 …C N )/N目录 方式一1.SQL 直接查询均值2.使用 pyp…
![[量化投资-学习笔记008]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-CCI和ATR](https://img-blog.csdnimg.cn/0a1e453b5f98415f87ab1e0d5ced4eb6.png#pic_center)
[量化投资-学习笔记008]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-CCI和ATR
目录 1. 指标简介CCIATR 2. 程序编写题外话 1. 指标简介
将这两个指标放在一起，一方面是因为这两个指标都属于摆动指数，可以反应市场的活跃度。
另一方面是因为CCI和ATR与之前提到的EMA,MACD,布林带的三个指标的计算基础不同。之前的三个指标都是以收盘…
Backtrader 文档学习-Strategy
Backtrader 文档学习-Strategy
策略通过方法的形式体现生命周期。 是BackTrader的核心模块，需要好好研读。
1.Strategy
（1）怀胎 在init中创建indicator和需要的属性值（2）出生 start方法，策略启动&#x…
神级指标DMI魔改免费公开！在宽基指数上也可以收获40倍收益，每年都在创新高！
一、写在前头
今天，我们要讲的DMI实际上是一组指标，它由表示多空方向的PDI、MDI以及表示趋势强度的ADX、ADXR共四条线组成。在正式开讲之前，我们先聊几句近期的行情。
上周我们根据量化策略提示了一些板块的机会，其中有一些已经开始有所表现。比如今天涨幅前十的板块中，…
Backtrader 文档学习-Target Orders
Backtrader 文档学习-Target Orders
1. 概述
sizer不能决定操作是买还是卖，意味着需要一个新的概念，通过增加小智能层可以决定买卖，即通过持仓份额可以决定买卖操作。 这就是策略中order_target_xxx方法族的作用。受zipline的方法的启发&am…
Backtrader 文档学习- Broker - Cheat-On-Open
Backtrader 文档学习- Broker - Cheat-On-Open
1.概述
V1.9.44.116增加了Cheat On Open的支持。对于全押的人来说，这似乎是一个必需的功能，用bar的收盘价后进行计算，希望与开盘价相匹配。 当开盘价差距（上涨或下跌，取…
【miniQMT实盘量化5】获取财务报表数据
前言
上面文章，我们介绍了如何获取实时数据，这篇文章，我们继续往下探讨，介绍关于财务报表数据的获取。
财务报表数据
财务报表数据，也就是常说的基本面数据，是除了行情数据之外，辅助我们投资…
【量化】一文整理所有日历效应，持股还是不持股过节清楚明了
日历效应（Calendar Effect）是指在特定的日期或时间段内，金融市场或经济活动中出现的统计上的规律或周期性现象。这些规律可能与特定日期、星期几、月份或季节等时间因素有关。根据众多研究者多年的研究总结，我们可以将日历效应划分…
![[量化投资-学习笔记001]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-数据存储](https://img-blog.csdnimg.cn/c44c428e01324cafa30988ff79603a6a.png)
[量化投资-学习笔记001]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-数据存储
目录 0. 简介1. 获取交易数据2. 数据库搭建2.1. 数据库安装2.2. 创建数据库2.3. 创建超级表2.4. 创建子表 3.数据导入4. Grafana 安装4.1. 安装Grafana4.2. 安装TDengine插件 附件数据导入脚本历史交易数据-1分钟K线 0. 简介 Python：最常用的量化分析语言࿰…
python + windQuant：挑选公司
给定一些k线选股指标，如何挑选符合条件的公司，以python windquant为例？ 【申明：本例只用来作为python学习交流之用，切勿以此作为投资的选股条件】
0、用以下条件挑选公司：
仅作示例用： 【1】…
量化服务器 - 后台挂载运行
服务器 - 后台运行
pip3命令被kill
在正常的pip命令后面加上 -no-cache-dir
tmux 使用教程
https://codeleading.com/article/40954761108/
如果你希望在 tmux 中后台执行一个 Python 脚本，你可以按照以下步骤操作： 启动 tmux: tmux这将会创建一个新…
期货量化交易软件：猫头鹰策略
在金融市场的浩瀚宇宙中，交易策略的多样性就像繁星一般，各有其独特的光芒。而在这些策略中，猫头鹰策略因其独到的视角和稳健的性能，在赫兹量化交易软件用户中尤为受到青睐。本文旨在探索猫头鹰策略在赫兹量化交易软件中的应用&…
Backtrader 文档学习- Broker - Position
Backtrader 文档学习- Broker - Position
1. 概述
在backtrader中，Position对象是由Strategy对象创建的，用于跟踪策略的持仓。 通常在策略中使用以下代码检查资产的仓位： position（属性）或 getposition(dataNone, br…
![[量化投资-学习笔记003]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-Grafana画K线图](https://img-blog.csdnimg.cn/c316ad5384fd497b9afa6b3c06f0fd06.png#pic_center)
[量化投资-学习笔记003]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-Grafana画K线图
在前面两个笔记： PythonTDengine从零开始搭建量化分析平台-数据存储 PythonTDengine从零开始搭建量化分析平台-MA均线的多种实现方式
中有提到使用 Grafana 画图，不过画的都是均线。除了均线，Grafana 非常人性的提供离 K线图模块。 配置简单…
TA-Lib学习研究笔记——Price Transform （五）
TA-Lib学习研究笔记——Price Transform （五）
1.AVGPRICE
Average Price 函数名：AVGPRICE 名称：平均价格函数
语法： real AVGPRICE(open, high, low, close) df[AVGPRICE] tlb.AVGPRICE(df[open],df[high],df[low…
期货量化交易软件：MQL5 中的范畴论 (第 15 部分)函子与图论
概述
在上一篇文章中，我们目睹了前期文章中涵盖的概念（如线性序）如何视作范畴，以及为什么它们的“态射”在与其它范畴相关时即构成函子。在本文中，我们赫兹量化软件将阐述来自前期文章中的概括，即通过查看…
TA-Lib学习研究笔记（一）
TA-Lib学习研究笔记（一）
1.介绍
TA-Lib，英文全称“Technical Analysis Library”,是一个用于金融量化的第三方库，涵盖了150多种交易软件中常用的技术分析指标，如RSI,KDJ,MACD, MACDEXT, MACDFIX, SAR, SAREXT, MA,SM…
Backtrader 文档学习- Analyzers
Backtrader 文档学习- Analyzers
1.概述
无论是回测还是交易，分析交易系统表现的关键，不仅是否仅获得利润，还是以高风险获得利润，或者与参考资产（或无风险资产）相比是否更值得努力。 这就是Analyzer对象系…
基于hugging face的autogptq量化实践
1.量化并保存到本地的
#导入库：
from transformers import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer, GPTQConfig
model_id "facebook/opt-125m"quantization_config GPTQConfig(bits4,group_size128,dataset"c4",desc_actFalse,
)tokenizer A…
Python量化交易学习笔记（0）
本文将简单回顾我的量化交易学习的历程，并给出新手学习量化交易的建议学习路线，适合于尚无稳定盈利策略的量化新手阅读，量化大神们请略过。
本文将在博客中置顶，并不定期根据我的学习、交易进行更新。
回顾学习历程
2020年初接…
科学化决策数据分析，先从量化开始
在当今信息爆炸的时代，数据已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。在各行各业，人们越来越依赖数据来指导决策和优化业务。在这个背景下，量化成为了一种重要的方法论，通过收集、分析和解读数据，为我们提供了更准确…
【量化】一个简版单档tick数据回测框架
这是一个简易的模拟实际交易流程的回测框架，所使用的行情数据是单档的tick成交数据。为了实现调用者可以实现自己的交易逻辑，本框架预留了几个函数予以调用者能够继承类后在子类中重写以实现买入卖出信号的生成（check_sell()和check_buy()&am…
TA-Lib学习研究笔记（二）——Overlap Studies上
TA-Lib学习研究笔记（二）——Overlap Studies
1. Overlap Studies 指标
[BBANDS, DEMA, EMA, HT_TRENDLINE, KAMA, MA, MAMA, MAVP, MIDPOINT, MIDPRICE, SAR, SAREXT, SMA, T3, TEMA, TRIMA, WMA]2.数据准备
get_data函数参数（代码&#x…
【miniQMT实盘量化4】获取实时行情数据
前言
上篇，我们介绍了如何获取历史数据，有了历史数据，我们可以进行分析和回测。但，下一步，我们更需要的是实时数据，只有能有效的监控实时行情数据，才能让我们变成市场上的“千里眼，…
![解决掘金量化平台，赋权原因导致委托异常（委托价格低于标的[xxxx]当日的跌停价格）](https://img-blog.csdnimg.cn/direct/d07720ac4bd743338aca493949a6c3e1.png)
解决掘金量化平台，赋权原因导致委托异常（委托价格低于标的[xxxx]当日的跌停价格）
文章目录 解决方法问题解析 解决方法
修改为全部使用不复权数据ADJUST_NONE进行回测，最新的版本支持分红配股了， 在交易的时候控制市值即可
问题解析
首先，已经设置数据参考前复权数据：run(backtest_adjustADJUST_PREV)
以长生…
【量化课程】08_2.深度学习量化策略基础实战
文章目录 1. 深度学习简介2. 常用深度学习模型架构2.1 LSTM 介绍2.2 LSTM在股票预测中的应用 3. 模块分类3.1 卷积层3.2 池化层3.3 全连接层3.4 Dropout层 4. 深度学习模型构建5. 策略实现 1. 深度学习简介
深度学习是模拟人脑进行分析学习的神经网络。
2. 常用深度学习模型架…
大模型（LLM）的量化技术Quantization原理学习
在自然语言处理领域，大型语言模型（LLM）在自然语言处理领域的应用越来越广泛。然而，随着模型规模的增大，计算和存储资源的需求也急剧增加。为了降低计算和存储开销，同时保持模型的性能，LLM大模型…
Backtrader 文档学习- Sizers
Backtrader 文档学习- Sizers
1.概述
智能仓位 Strategy提供了交易方法，即：buy，sell和close。看一下buy的定义：
def buy(self, dataNone,sizeNone, priceNone, plimitNone,exectypeNone, validNone, tradeid0, **kwargs):注意&…
[量化投资-学习笔记010]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-MACD金死叉
在之前的 MACD 章节，介绍了 MACD 曲线的绘制。本次简单介绍 MACD 最常用的用法：金叉和死叉。
金叉和死叉是MACD指标中的两个重要信号。
金叉是指 MACD 快线（DIF）上穿慢线（DEA）的情况。死叉则是指 MACD 快…
![[量化投资-学习笔记012]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-策略回测](https://img-blog.csdnimg.cn/8dd2acabe5064d6a9cd1309e16a05697.png#pic_center)
[量化投资-学习笔记012]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-策略回测
上一章节《MACD金死叉策略回测》中，对平安银行这只股票，按照金死叉策略进行了回测。
但通常我们的股票池中有许多股票，每完成一个交易策略都需要对整个股票池进行回测。
下面使用简单的轮询，对整个股票池进行回测。
# 计算单只…
TA-Lib学习研究笔记（九）——Pattern Recognition （0）
TA-Lib学习研究笔记（九）——Pattern Recognition （0）
1.Pattern Recognition Functions 形态识别
所有的形态函数，大部分可以在股票软件中找到，通过Python的talib实现形态识别，可以和股票软件…
独家策略大放送：最高年化150%的策略，谁不感兴趣？（含免费版）
上一节我们在沪深300中回测了550中均线交叉策略，有朋友想看看这些策略在沪深300以外的中小市场表现如何，同时大家都非常好奇表现抢眼的老Q自研指标WMA_Q系列到底是怎么计算的。
于是老Q又选择了中证500和创业板指来验证下这些策略是否能有同样的表现（PART 1），顺便在今天的…
Brain Teaser计算类 - 双败淘汰制
问题
在 2 n 2^n 2n个人（n>1）参加的双败淘汰赛中，胜者组每一轮有一半的人胜出而继续留在胜者组。所以第n轮之后，胜者组第一次出现只剩1人的情况，此人的战绩是n胜0败。那么此时的败者组有多少人呢？
解答…
Backtrader 文档学习-Slippage
Backtrader 文档学习-Slippage
1.概述
回测无法保证真实的市场条件。无论市场模拟有多好，在真实市场条件下都可能发生滑点。这意味着：
请求的价格可能无法与真实市场的价格匹配 集成的回测broker支持滑点。以下参数可以传递给broker ，具体…
老Q魔改MACD：拒绝大幅回撤，威力比原版强太多了！
看过老Q历史文章的股友都知道，MACD是一个非常经典且依旧奋战在第一线的顶流指标。我们之前也目前主流通用的参数版本在沪深300上做了回测，17年来获得了累计365%的收益。 然而，整个沪深300大盘在这17年里也涨了超过300%，也就是说，我们的策略也仅仅比拿着不动好上一丢丢而已…
跟庄买股票得新技巧（2023.05.16）（第二弹）
北向资金（也叫聪明的钱），它如何潜伏的（上周）
设么，你投诉大叔不写代码？好吧给你北向资金的代码
{
选股条件：
北向资金流入是昨天的两倍以上
}
百分比:REF(GPJYVALUE(6,1,1),1)>…
Backtrader 文档学习-Platform Concepts
Backtrader 文档学习-Platform Concepts
1.开始之前
导入backtrader ，以及backtrader 的指示器、数据反馈的模块 。
import backtrader as bt
import backtrader.indicators as btind
import backtrader.feeds as btfeeds看看btind模块下有什么方法和属性&#x…
单因子分析（如何判定一个因子是否有效）
本人之前都是做期权中性策略，第一次接触这个多因子策略，和一些大私募对接学习后，才知道这里面的水（只能说各有各的道）。 先说下，何为因子策略，就是一个因子和股票的价格在一定时间内是存在一定的…
【量化课程】08_1.机器学习量化策略基础实战
文章目录 1. 常用机器学习模型1.1 回归模型1.2 分类模型1.2.1 SVC介绍1.2.2 SVC在量化策略中的应用 2. 机器学习量化策略实现的基本步骤3. 策略实现 1. 常用机器学习模型
1.1 回归模型
线性回归多层感知器回归自适应提升树回归随机森林回归
1.2 分类模型
线性分类支持向量机…
Qlib-Server部署
Qlib-Server部署
介绍
构建Qlib服务器，用户可以选择： 一键部署Qlib服务器逐步部署Qlib服务器一键部署
Qlib服务器支持一键部署，用户可以选择以下两种方法之一进行一键部署： 使用docker-compose部署在Azure中部署使用docker-compose进行一键部署
按照以下步骤使用docker…
大模型LLM 在线量化；GPTQ\AWQ量化及推理
1、大模型LLM 在线量化
参考：https://www.cnblogs.com/bruceleely/p/17348782.html
trust_remote_code=True 一般都需要加上，不然会报错（Tokenizer class QWenTokenizer does not exist or is not currently imported）
##8bit
model = AutoModel.from_pretrained("…
量化择时——平均K线图双均线策略（第1部分—策略效果测算）
文章目录平均K线图概述OHLC的计算方式K线图走势对比平均K线图阴阳线交易策略交易规则测算结论双均线策略测算测算规则测算结论平均K线图概述
平均K线图是蜡烛图的一种分支，在日本，Heikin意味着“平均”，Ashi意味着“节奏”。相对于传统的K线…
【从零开始玩量化18】量化数据有哪些分类
量化数据分类
根据我个人的总结，量化数据可以分为以下几大类
1. 交易数据
该部分数据由交易所提供，是交易过程所产生的数据，简单可以理解为是绘制蜡烛图对应的数据，它是量化交易的核心。
组成部分
主要包括：开盘价…
【量化笔记】配对交易
配对交易的步骤
1. 如何挑选进行配对的股票
2. 挑选好股票对以后，如何制定交易策略，开仓点如何设计
3. 开仓是，两只股票如何进行多空仓对比
股票对的选择
1. 行业内匹配
2. 产业链配对
3. 财务管理配对
最小距离法
配对交易需要对股…
T+0得ETF指数基金
交易所相关规定 T0交易制度，正式名称为“当日回转交易”，指投资者买入的证券，经确认成交后，在交收完成前全部或部分卖出。 我们可以理解为：投资者当天卖出证券获得的资金在当天就可以买入证券、当天买入的证券在当天就…
![[量化投资-学习笔记006]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-MACD](https://img-blog.csdnimg.cn/a18d7d7ca1434c2c9fcf30a2da2f7072.png#pic_center)
[量化投资-学习笔记006]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-MACD
在上一章节介绍了 EMA 均线的计算，本节主要介绍均线的进化形态之一：MACD
MACD (Moving Average Convergence / Divergence) 指数平滑移动平均线。MACD 是通过计算不同时间的 EMA 的差值俩判断价格趋势。
MACD 包括 3 个值： 长短期 EMA 差值…
山人求道篇：八、模型的偏差与交易认知
原文引用https://mp.weixin.qq.com/s/xvxatVseHK62U7aUXS1B4g “ CTA策略一波亏完全年，除了交易执行错误导致的以外，这类策略都是多因子策略，一般会用机器学习组合多因子得出一个信号来进行交易。规则型策略几乎不会出现一波做反亏完全年的情况。这是有以下几个原因的：
多…
Distiller: Preparing a Model for Quantization 量化自己的神经网络模型
本文是对Distiller官方文档Preparing a Model for Quantization的翻译。
Background
注意：如果只希望对所需的修改进行精简以确保模型在Distiller中正确量化，则可以跳过此部分，直接进入下一部分。
Distiller提供了一种，可将“原…
【miniQMT实盘量化3】获取历史行情数据
前言
上篇文章，介绍了如何与miniQMT建立连接，这篇开始，我们会深入探讨miniQMT的每个功能接口。首先，从获取历史数据开始。 迅投的官方文档目前已经更新，miniQMT对应原生API部分 接口汇总
与历史行情数据相关的接口&a…
【量化】蜘蛛网策略复现
文章目录 蜘蛛网策略研报概述持仓数据整理三大商品交易所的数据统一筛选共有会员清洗数据计算研报要求数据全部代码 策略结果分析无参数策略有参数策略正做反做 MSD技术指标化 蜘蛛网策略 策略来自《东方证券-股指期货趋势交易之蜘蛛网策略——从成交持仓表中捕捉知情投资者行为…
利用docker一键部署LLaMa到自己的Linux服务器，有无GPU都行、可以指定GPU数量、支持界面对话和API调用，离线本地化部署包含模型权重合并
利用docker一键部署LLaMa到自己的Linux服务器，有无GPU都行、可以指定GPU数量、支持界面对话和API调用，离线本地化部署包含模型权重合并。两种方式实现支持界面对话和API调用，一是通过搭建text-generation-webui。二是通过llamma.cpp转换模型为转换为 GGUF 格式，使用 quanti…
![#[量化投资-学习笔记018]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-正态分布与收益率](https://img-blog.csdnimg.cn/3ef3cf44bd9241f3b8c3ec1cfacda594.png#pic_center)
#[量化投资-学习笔记018]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-正态分布与收益率
正态分布(Normal Distribution)又叫高斯分布、常态分布。通常用来描述随机变量的概率分布。
自然界的数据分布通常是符合正态分布规律的，比如说人的身高、体重。但是非自然界数据就不一定了。尤其是经过人为加工过的数据。
金融领域大量使用正态分布来计算收益率和…
pytorch 模型量化quantization
pytorch 模型量化quantization 1.workflow1.1 PTQ1.2 QAT 2. demo2.1 构建resnet101_quantization模型2.2 PTQ2.3 QAT 参考文献 pytorch框架提供了三种量化方法，包括：
Dynamic QuantizationPost-Training Static Quantization（PTQ࿰…
量化选股——基于动量因子的行业风格轮动策略（第1部分—因子测算）
文章目录动量因子与行业轮动概述动量因子的理解投资视角下的行业轮动现象投资者视角与奈特不确定性动量因子在行业风格上的效果测算动量因子效果测算流程概述1. 行业选择：申万一级行业2. 动量因子选择：阿隆指标（Aroon）3. 测算方法…
TA-Lib学习研究笔记——Volume Indicators （四）
TA-Lib学习研究笔记——Volume Indicators （四）
1.AD
Chaikin A/D Line 量价指标 函数名：AD 名称：Chaikin A/D Line 累积/派发线（Accumulation/Distribution Line） 简介：Marc Chaikin提出的一…
Backtrader 文档学习- Observers - Reference
Backtrader 文档学习- Observers - Reference
1.Benchmark
class backtrader.observers.Benchmark() 观察器存储策略的回报和参考资产的回报，参考资产是传递给系统的数据之一。 参数： timeframe (default: None) ，如果None，则将…
[量化投资-学习笔记015]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-量化知识点汇总
之前的章节介绍了多个技术分析指标，以下进行一个简单的总结。 看过之前章节的同学就可以不用打开了。 技术指标 MAEMAMACDCCIATRKDJ MA
最基础的技术指标，对一段周期内的收盘价进行简单平均，是一切指标的基础。
def calc_ma(period,ma):ma_…
如何估计池塘里鱼的数目，周边有多少车辆？
如何估计池塘里鱼的数目？
老李想估计一下自己池塘里鱼的数量，第一天他捕捞了50条鱼做好标记，然后全放回池塘。过了几天带标记的鱼完全混合于鱼群中，他又去捕捞了168条，发现做标记的鱼有8条。帮老李估算一下池塘里的鱼…
极智AI | 解读深度学习PTQ后量化算法系列
欢迎关注我的公众号 [极智视界]，获取我的更多经验分享
大家好，我是极智视界，本文来介绍一下 解读深度学习PTQ后量化算法系列。 邀您加入我的知识星球「极智视界」，星球内有超多好玩的项目实战源码下载，链接：https://t.zsxq.com/0aiNxERDq 之前陆续输出过一些 PTQ 后量化…
TA-Lib学习研究笔记（九）——Pattern Recognition （6）
TA-Lib学习研究笔记（九）——Pattern Recognition （6）
最全面的形态识别的函数的应用，通过使用A股实际的数据，验证形态识别函数，用K线显示出现标志的形态走势，由于入口参数基本上是o…
![[量化投资-学习笔记011]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-MACD金死叉策略回测](https://img-blog.csdnimg.cn/675ed52caf504b43a411a08574e48704.png#pic_center)
[量化投资-学习笔记011]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-MACD金死叉策略回测
在上一章节 MACD金死叉中结束了如何根据 MACD 金死叉计算交易信号。 目录 脚本说明文档（DevChat 生成）MACD 分析脚本安装依赖库参数配置查询与解析数据计算 MACD 指标判断金叉和死叉计算收益绘制图形运行脚本 本次将根据交易信号，模拟交易。更…
模型部署：量化中的Post-Training-Quantization（PTQ）和Quantization-Aware-Training（QAT）
模型部署：量化中的Post-Training-Quantization（PTQ）和Quantization-Aware-Training（QAT） 前言量化Post-Training-Quantization（PTQ）Quantization-Aware-Training（QAT） 参…
深度学习模型精度与PyTorch模型量化
深度学习的模型压缩的主流方法有基于量化的方法、模型剪枝和知识蒸馏（teacher-student），模型量化，这是最广泛使用的模型压缩形式。
量化主要是一种加快推理速度的技术，并且只支持量化运算符的前向传递。简单来说&…
[量化投资-学习笔记013]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-策略回测进阶
在上一章节《策略回测》中采用轮询的方式对整个股票池进行了回测。虽然功能已经实现，但是效率确实不高。而且生成的结果也不方便统计。
本次在上一章的基础上进行修改，实现两方面的改进：
采用多线程的处理方式，提高处理效率将计…
用深度学习预测股市涨跌之学习记录
从开始学习深度学习就想用深度学习尝试实现对股市涨跌对预测，虽然不抱很大期望，权当练习了。
硬件 I5 RTX 2060 16G内存 数据 首先，不管用什么模型都需要数据。我的数据来源一开始使用的是XTP的测试接口，后来陆续使用了sina的和…
Tushare判断指定日期股票是否ST
tushare中没有在指定日期条件下判断股票是否是st，只有直接通过stock_basic获取当前的状态是否是st。但是我们在做量化策略回测时，选股通常要过滤当时股票是否处于st状态。
下面将定义一个函数实现指定日期股票是否ST，借助Tushare的股票更名函…
获取当日n个季度前的日期所处季度的最后一天——时间相关函数4
本文介绍的函数用于获取当日n个季度前的日期所处季度的最后一天（有点绕，看后面例子就好理解了）。
源码
def last_day_of_quarter_before_n_quarters(n):"""获取当日n个季度前的日期所处季度的最后一天:return: 当日n个季度前…
mytrader-开源股票期货金融软件+支持C/C++/Python/Excel/VBA/麦语言的量化分析交易平台
mytrader致力于为量化交易、算法交易、程序化交易以及技术分析爱好者打造最极致的行情分析交易平台。
mytrader是一款基于ZQDB构建的量化分析交易平台。
mytrader是绿色免安装版本，您可以直接克隆下载ZQDB项目：https://gitee.com/7thTool/zqdb.git 双击…
Python量化入门：关于收益率的一些概念
今天我们简单地介绍关于收益率的一些概念，方便大家理解我们后续的量化教程的分享。这些都很简单，但是请有经验的读者理解，毕竟有些读者没有这些基础，后边理解起来可能会有些吃力。
一、收益率简介
在金融领域，收益率是我们耳熟能详的一个名词。资产的收益率是指投入资产…
[量化投资-学习笔记017]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-异常处理
一个完成的程序一定少不了对异常的处理，以及错误日志的输出。
在之前章节的程序中对这两部分没有进行说明,以下用两个单独的章节进行介绍。 [量化投资-学习笔记016]PythonTDengine从零开始搭建量化分析平台-日志输出
异常处理
Python 通常使用 try .. except 和防…
[量化投资-学习笔记016]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-日志输出
一个完成的程序一定少不了对异常的处理，以及错误日志的输出。
在之前章节的程序中对这两部分没有进行说明,以下用两个单独的章节进行介绍。
[量化投资-学习笔记017]PythonTDengine从零开始搭建量化分析平台-异常处理
日志输出
logging 是 Python 标准库中的一个…
Brain Teaser概率类 - 三局两胜制
问题
三局两胜制比赛，两局结束还是三局结束的概率大？
解答
假设每局比赛的结果是独立同分布的，且遵循伯努利分布，其中一方的胜率为p，另一方为1-p. 则两局结束的概率是 p 2 ( 1 − p ) 2 ≥ 0.5 p^2 (1-p)^2 \geq …
跟ChatGPT学量化，菜鸟炒股也不怕
你是一个python资深量化开发工程师，请介绍量化交易的基本框架 量化交易的基本框架包括以下几个步骤： 数据获取：获取市场数据和公司财务数据等，可以使用API接口、爬虫等方式获取。数据清洗和预处理：对获取到的数据进行清…
VWAP 订单的最佳执行方法：随机控制法
数量技术宅团队在CSDN学院推出了量化投资系列课程
欢迎有兴趣系统学习量化投资的同学，点击下方链接报名：
量化投资速成营（入门课程）
Python股票量化投资
Python期货量化投资
Python数字货币量化投资
C语言CTP期货交易系统开…
TA-Lib学习研究笔记（九）——Pattern Recognition （3）
TA-Lib学习研究笔记（九）——Pattern Recognition （3）
最全面的形态识别的函数的应用，通过使用A股实际的数据，验证形态识别函数，用K线显示出现标志的形态走势，由于入口参数基本上是o…
【量化回测必看！】Backtrader保姆级教学+免费行情源 框架介绍
前言
想开始量化学习不知道如何入手？市面上的学习资料太多不知道该怎么看？ 博主将从零基础讲解回测框架，一步步完成量化数据源的搭建，让你10天内成为量化高手 博主同时将视频课程内容在B站更新，可以关注“量化NPC”获…